某基金经理管理投资组合的市值达到 10 亿元,且已知该组合对沪深 300 指数相关系数为 0.8, 该组合和沪深 300 指数的波动率分别为 15% 和 10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调,决 定在沪深 300 股指期货合约处于 4000 点时将投资组合的 β 值调整为负值,则至少应卖出 手股指期货合约
举一反三
- 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。 A: 500 B: 600 C: 700 D: 1000
- 中国大学MOOC: 某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（ ）手股指期货合约。
- 某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。 A: 111 B: 1111 C: 1000 D: 3000
- 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: 买进120份 B: 卖出120份 C: 买进100份 D: 卖出100份
- 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出2月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。 A: 202 B: 200 C: 222 D: 180