假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
A: 43.75
B: 61.25
C: 35
D: 26.25
A: 43.75
B: 61.25
C: 35
D: 26.25
D
举一反三
- 沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
- 沪深300股指期货的最后交易日为合约到期月份的（ ），遇法定节假日顺延。
- 沪深300股指期货的最后交易日为合约到期月份的（），遇法定节假日顺延
- 中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以
- 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: 买进120份 B: 卖出120份 C: 买进100份 D: 卖出100份
内容
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某客户在某期货公司开户后存入保证金 500 万元，在 8 月 1 日开仓买进 9 月沪深 300指数期货合约 40 手，成交价格 1200 点，同一天该客户卖出平仓 20 手沪深 300 指数期货合约，成交价为 1215 点，当日结算价位 1210 点，交易保证金比例为 15%，手续费为单边每手 100 元。则客户的账户情况是
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沪深300股指期货的合约乘数为( )。
- 2
假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金?元_
- 3
沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以（ ）元人民币。
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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A: A买进120份 B: B卖出120份 C: C买进100份 D: D卖出100份