如果其他因素不变,无风险利率越大,则看跌期权价格越低,看涨期权价格越高。
举一反三
- 波动率是影响期权价格的重要因素之一,在其他因素不变的前提下,波动率越高,看涨期权价格越低,看跌期权价格越高。()
- 到期日相同的期权,执行价格越高() A: 看涨期权的价格越高 B: 看跌期权的价格越低 C: 看涨期权与看跌期权的价格均越低 D: 看涨期权的价格越低
- 中国大学MOOC: 如果无风险利率上升,则看涨期权价格( ),看跌期权价格( )。
- 其他变量不变的情况下() A: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越高 B: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越高 C: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越低 D: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越低
- 其他条件不变,执行价格越高的看涨期权价格越( ),看跌期权价格越( )。 A: 低;高 B: 低;低 C: 高;低 D: 高;高