关于套利定价理论的说法正确的是( )。
A: 套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响
B: 套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说是不相同的
C: 套利定价理论认为不同资产对同一风险的响应程度相同
D: 套利定价理论的一个基本结论是最后达到市场均衡
A: 套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响
B: 套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说是不相同的
C: 套利定价理论认为不同资产对同一风险的响应程度相同
D: 套利定价理论的一个基本结论是最后达到市场均衡
举一反三
- 下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。 A: 该理论认为资产的预期收益率只受单一风险因素的影响 B: 该理论认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响 C: 不同资产对同一风险因素的响应系数不同 D: 同一风险因素对不同资产的预期收益率相同
- 特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何—个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
- 资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
- 特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系
- 下列关于套利定价理论的说法正确的有（）。 A: 讨论资产的收益率如何受风险因素的影响 B: 认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素影响 C: 认为对于所有不同的资产来说，之所以有不同的预期收益，只是因为对同一风险因素的响应程度不同 D: 同时考虑了多种因素对资产收益率的影响