下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）
未知类型：{'options': ['若存在两个投资组合，有[img=213x33]17d60960ee8f900.png[/img]成立，则无套利定价原理成立', '如果[img=449x28]17d609610308484.png[/img]，那么称该投资策略为套利机会', '若存在[img=176x27]17d609610bc6c5c.png[/img]的投资策略，则无套利定价原理成立', '无套利定价法与投资者的风险偏好有关。'], 'type': 102}
未知类型：{'options': ['若存在两个投资组合，有[img=213x33]17d60960ee8f900.png[/img]成立，则无套利定价原理成立', '如果[img=449x28]17d609610308484.png[/img]，那么称该投资策略为套利机会', '若存在[img=176x27]17d609610bc6c5c.png[/img]的投资策略，则无套利定价原理成立', '无套利定价法与投资者的风险偏好有关。'], 'type': 102}
A,C
举一反三
- 下列关于无套利定价的描述中，正确的是（） A: 若存在两个投资组合，有<img src="https://image.zhihuishu.com/zhs/doctrans/docx2html/201912/b4aa69a057ee48a2a1696d040e31fa7a.png">成立，则无套利定价原理成立 B: 如果<img src="https://image.zhihuishu.com/zhs/doctrans/docx2html/201912/3b87e10e57ec4066b9d0a70c1c011011.png">，那么称该投资策略为套利机会 C: 若存在<img src="https://image.zhihuishu.com/zhs/doctrans/docx2html/201912/4eabff8756934e288a96acbcd7404fe7.png">的投资策略，则无套利定价原理成立 D: 无套利定价法与投资者的风险偏好有关。
- 下列关于无套利定价的描述中，正确的是（ ） A: 如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会 B: 若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立 C: 若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立 D: 无套利定价法与投资者的风险偏好有关
- 下列关于无套利定价的描述中，正确的是（ ） A: 如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）>0，那么称此时市场存在套利机会 B: 若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立 C: 无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0) D: 无套利定价法与投资者的风险偏好有关
- 下列关于无套利定价的描述中，正确的是（ ） A: 如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）>0，那么称此时市场存在套利机会 B: 若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立 C: 无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0) D: 无套利定价法与投资者的风险偏好有关
- 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
内容
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无套利定价原理就是分析在没有套利机会存在时的金融资产价格，即无套利均衡价格。
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 () A．正确 B．错误
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下列属于无套利定价原理的是（）。 A: 无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B: 无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C: 无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D: 如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
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下列属于无套利定价原理的是（）。 A: A无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B: B无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C: C无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D: D如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
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已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。