下列属于利率敏感缺口模型缺陷的有哪些（ ）
A: 缺口管理的计划期的确定主观性较强
B: 准确预测利率很困难
C: 银行不能完全控制利率敏感性缺口
D: 不能反映动态价值变化
A: 缺口管理的计划期的确定主观性较强
B: 准确预测利率很困难
C: 银行不能完全控制利率敏感性缺口
D: 不能反映动态价值变化
A,B,C,D
举一反三
- 中国大学MOOC: 下列属于利率敏感缺口模型缺陷的有哪些（ ）
- 如果利率敏感性资产与利率敏感性负债不等，就会产生缺口。若利率敏感性资产大于敏感性负债会使得银行存在负缺口和资产敏感;泛指存在正缺口和负债敏感。()
- 下列关于久期缺口管理的理解,正的有( ) A: 久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 B: 久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少 C: 久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 D: 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
- 利率敏感性缺口与利率敏感性比率具有等价关系。( )
- 缺口比例是利率敏感期间累计缺口与该银行（）之比。 A: 利率敏感性资产 B: 利率敏感性负债 C: 计息负债总额 D: 生息资产总额
内容
- 0
当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时银行资金缺口为()。 A: 正缺口 B: 负缺口 C: 零缺口 D: 无法确定
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根据利率敏感性缺口管理法的思想，当预测利率上升时，银行应保持敏感性负缺口。
- 2
商业银行的利率敏感性缺口等于()。 A: 利率敏感资产+利率敏感负债 B: 利率敏感资产–利率敏感负债 C: 利率敏感资产*利率敏感负债 D: 利率敏感资产/利率敏感负债
- 3
利率敏感性缺口模型的缺陷有( )。 A: 如果实际利率的走势与银行的预期相反,银行会发生更大的损失 B: 银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性 C: 未考虑银行资产的市场价值变动情况 D: 资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
- 4
下列关于久期缺口的理解，正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C: 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大