• 2022-07-28
    假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
    A: F0>S0erT
    B: F0<S0erT
    C: F0≤S0erT
    D: F0=S0erT
  • 举一反三