一种零息票债券的面值为1000元，到期年限为5年，到期收益率为8%，则其凸性为：
A: 23.48
B: B.24.86
C: 25.72
D: 26.34
A: 23.48
B: B.24.86
C: 25.72
D: 26.34
举一反三
- 一种零息票债券的面值为1000元，到期年限为5年，到期收益率为8%，则其凸性为：（ ） A: 24.86 B: 26.34 C: 23.48 D: 25.72
- 一种零息票债券的面值为1000元，到期年限为5年，到期收益率为8%，则其凸性为：
- 一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率8%，到期收益率10%，则该债券的现值为
- 假设有两种债券，债券A的到期期限为6年，息票率为5%，到期收益率为8%；债券B的到期期限为6年，息票率和到期收益率均为8%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。那么，债券A的理论价格( )。 A: 小于债券B的面值 B: 大于债券B的面值 C: 等于债券B的面值 D: 等于债券B的理论价格
- 下列哪种债券的到期收益率最高（ ）? 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元|债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元|债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元|债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元