某只股票的现价为20元，以该股票为标的的欧式看涨看跌期权交割价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权价格为10元，则看跌期权价格为______元。
A: 6.89
B: 6
C: 13.11
D: 14
A: 6.89
B: 6
C: 13.11
D: 14
举一反三
- 某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。 A: 6.89 B: 13.11 C: 14 D: 6
- 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。 A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为()元。 A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，看涨期权的价格为元