中国大学MOOC: 已知如下参数：现货价格是$55，执行价格是$75，期限是1年，无风险利率是5%，看跌期权的价格是20%。如果看涨期权的价格是$10，那么套利利润为多少？（ ）
举一反三
- 已知如下参数：现货价格是$55，执行价格是$75，期限是1年，无风险利率是5%，看跌期权的价格是20%。如果看涨期权的价格是$10，那么套利利润为多少？（ ） A: $3.57 B: $6.43 C: $10 D: $15
- 中国大学MOOC: 如果无风险利率上升，则看涨期权价格（ ），看跌期权价格（ ）。
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52
- 下列期权中，（）是实值的期权合约 A: 标的现货价格为100，执行价格为110的看涨期权 B: 标的现货价格为100，执行价为80的看跌期权 C: 标的现货价格为100，执行价格为100的看涨期权 D: 标的现货价格为100，执行价格为110的看跌期权