下列公式中，不正确的是______。
A: 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)
B: 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C: 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0)
D: 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
A: 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)
B: 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C: 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0)
D: 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
举一反三
- 在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。 A: 空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0 B: 空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0 C: 空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点 D: 对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 某期权交易所2020年4月20日对ABC公司的期权报价如下：到期日：6月；执行价格：37元；看涨期权价格3.8元；看跌期权价格：5.25元。要求：针对以下互不相干的问题进行回答：（1）若甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其此时期权到期价值为多少？投资净损益为多少？（2）若乙投资者卖出一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？（3）若丙投资者购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其此时期权到期价值为多少？投资净损益为多少？（4）若丁投资者卖出一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其此时空头看跌期权到期价值为多少？投资净损益为多少？
- 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成（ ）。 A: 资产多头 B: 资产空头 C: 空头看涨期权 D: 多头看跌期权