布莱克—斯科尔斯期权定价模型中，哪一个变量与期权的价格负相关？
A: 无风险利率
B: 期权合同规定的协议价格
C: 证券价值的波动程度
D: 期权合同中标的的期货或证券的当前市场价值
A: 无风险利率
B: 期权合同规定的协议价格
C: 证券价值的波动程度
D: 期权合同中标的的期货或证券的当前市场价值
举一反三
- 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。 A: 即期价格 B: 行权价格 C: 合同期限 D: 无风险利率
- 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。 A: 即期价格 B: 行权价格 C: 合同期限 D: 无风险利率
- 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。 A: 期权的到期时间 B: 标的资产的价格波动率 C: 标的资产的到期价格 D: 无风险利率
- 在布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型中,需要估计的变量是() A: 期权的到期时间 B: 标的资产价格的波动率 C: 标的资产的到期价格 D: 无风险利率
- 比较分析布莱克一斯科尔斯期权定价模型与二项式期权定价模型的异同点。