使用Black—Scholes期权定价模型，需要给定的条件有：（）。
A: 无风险收益率
B: 标的资产价格波动率
C: 期权存续期
D: 标的资产现价
E: 期权执行价格
A: 无风险收益率
B: 标的资产价格波动率
C: 期权存续期
D: 标的资产现价
E: 期权执行价格
举一反三
- 使用Black-Scholes期权定价模型，需要给定的条件有：（） A: 无风险收益率 B: 标的资产价格波动率 C: 期权存续期 D: 标的资产现价 E: 期权执行价格 F: 税收与手续费
- 假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。 A: A标的资产价格上涨 B: B标的资产价格下跌 C: C标的资产价格波动率上升 D: D标的资产价格波动率下降
- 波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。 A: 期权权利金价格的波动 B: 无风险收益率的波动 C: 标的资产价格的波动 D: 期权行权价格的波动
- 影响期权的因素主要有（）。 A: 标的资产的价格 B: 标的资产价格波动率 C: 无风险市场利率 D: 期权到期时间
- 期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂。 A: 标的资产的市场价格 B: 期权的执行价格 C: 期权的到期期限 D: 标的资产价格的波动率 E: 市场利率