中国大学MOOC: 市场处于均衡条件下，股票1的期望收益率为19%，β值为1.7；股票2的期望收益率为14%，β值为1.2。假设CAPM成立，则市场组合的期望收益率为多少？
举一反三
- 在市场处于均衡条件下,股票1的期望收益率为19%,贝塔值为1.7;股票2的期望收益率为14%,贝塔值为1.2。假设CAPM成立,则市场组合的期望收益率为______ %。
- 市场处于均衡条件下，股票1的期望收益率为19%，β值为1.7；股票2的期望收益率为14%，β值为1.2。假设CAPM成立，则市场组合的期望收益率为多少？ A: A.10% B: B.12% C: D.无法求出 D: D.15%
- 已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值A0.121.2B0.141.8无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？ A: A，因为期望超额收益率为1.2% B: B，因为期望超额收益率为1.8% C: A，因为期望超额收益率为2.2% D: B，因为期望收益率为14%
- 股票A的期望收益率为12%，贝塔值为1.2；股票B的期望收益率为14%，贝塔值为1.8。如果市场组合的期望收益率为9%，无风险利率为5%。那么，投资者会选择______。 A: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是1.2% B: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.8% C: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是2.2% D: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.4% E: 股票B，因为股票B的贝塔更高