为什么我们要假设期货的持有成本等于无风险利率？
举一反三
- 名义利率和无风险利率的关系是( )。 A: 无风险利率等于名义利率减去风险溢价 B: 无风险利率等于名义利率加上风险溢价 C: 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价 D: 无风险利率等于名义利率除以风险溢价
- 风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
- 假设股票指数的资产红利率为q,市场的无风险利率为r,其持有成本为？ A: r B: q C: r-q D: r+q
- 【单选题】根据经典 MM定理,有负债公司的权益成本等于无负债公司的权益成本(): A. 加上无风险利率 B. 减去无风险利率 C. 加上风险补偿率 D. 减去风险补偿率
- 假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。 A: 12420 B: 11690 C: 12310 D: 11653