套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型，这是因为套利定价理论:
A: 更注重市场风险。
B: 减小了分散化的重要性。
C: 承认多种非系统风险因素。
D: 承认多种系统风险因素。
A: 更注重市场风险。
B: 减小了分散化的重要性。
C: 承认多种非系统风险因素。
D: 承认多种系统风险因素。
举一反三
- 套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（） A: 更注重市场风险。 B: 减小了分散化的重要性。 C: 承认多种非系统风险因素。 D: 承认多种系统风险因素。
- 套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论()。 A: 更注重市场风险 B: 减少了分算化的重要性 C: 承认多种非系统风险因素 D: 承认多种系统风险因素
- 套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（）。 A: 更注重市场风险 B: 减小了分散化的重要性 C: 承认多种非系统风险因素 D: 承认多种系统风险因素
- 套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同，原因在于（ ）。 A: 更注重市场风险 B: 减小了分散的重要性 C: 承认多种非系统性风险因素 D: 承认多种系统性风险因素
- 套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同，原因在于 A: 更注重市场风险 B: 减小了分散的重要性 C: 承认多种非系统性风险因素 D: 承认多种系统性风险因素