某美国公司从英国进口机器,3个月后需支付货款625万英镑。为防止外汇风险以欧式期权保值。协议价格1英镑=0.5500美元,买入50份英镑期货买权,期权费为每英镑2美分。如果3个月后英镑汇率发生下列变化,各种情况的损益如何,该公司应采取什么办法?(1)1英镑=0.5300美元(2)1英镑=0.5700美元(3)1英镑=0.5900美元
举一反三
- 美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品,100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌,公司买进6月份的英镑看跌期权。已知:3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元,6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元,期权费为0.025美元/英镑。(1)假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元,美国公司如何选择?可收入多少美元?(2)假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.6980美元,公司如何选择?可收入多少美元?(不考虑其他交易费用)
- 假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑。合同协议价格为每1英镑＝1.2美元，期限为三个月。期权费每英镑5美分，如果市场汇率变为1英镑＝1.80美元盈亏是多少？（ ）
- 已知: 12月20日某中国进口商预计3个月后用美元支付8000万英镑进口货款，担心届时英镑汇价上涨,决定做外汇期货交易套期保值。12月20日，伦敦国际金融期货交易所3月份交割英镑对美元外汇期货价格为:1英镑=1.6750美元;3月20目英镑对美元即期汇价为:1英镑=1.6950美元:英镑对美元期货价格为:1英镑=1.6970美元。(伦敦国际金融期货交易所1个英镑期货合约单位6.25万英镑）[br][/br]求:该进口商实际支付进口货款多少美元?
- 已知: 12月20日某中国进口商预计3个月后用美元支付8000万英镑进口货款，担心届时英镑汇价上涨，决定做外汇期货交易套期保值。12月20日，伦敦国际金融期货交易所3月份交割英镑对美元外汇期货价格为:1英镑=1.6750美元:3月20目英镑对美元即期汇价为:l英镑=1.6950美元:英镑对美元期货价格为:l英镑=1.6970美元。求:该进口商实际支付进口货款多少美元?
- 如果1美元＝7人民币，1英镑＝2美元，则英镑对人民币的汇率为（） A: 1英镑＝14人民币 B: 1英镑＝7人民币 C: 1英镑＝3.5人民币 D: 1英镑＝2人民币