关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-07-28 用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。 用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。 答案： 查看 举一反三 【多选题】期权定价方法主要包括（ ） A. Black-Scholes-Merton 模型 B. 二叉树定价模型 C. 风险中性定价模型 D. 资本资产定价模型 E. 套利定价模型 尤金·法玛提出了()。 A: 资本资产定价模型 B: 套利定价理论 C: 期权定价模型 D: 有效市场理论 BSM可以用于哪些期权定价？ A: 欧式看涨期权 B: 欧式看跌期权 C: 无收益资产美式看涨期权 D: 无收益资产美式看跌期权 欧式期权的平价关系是由无套利理论得出的。() 无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。
