建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
A: 市场投资没有交易成本\n
B: 投资者都是价格的接受者\n
C: 允许以市场利率借入或贷出款项\n
D: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
A: 市场投资没有交易成本\n
B: 投资者都是价格的接受者\n
C: 允许以市场利率借入或贷出款项\n
D: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
举一反三
- 建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。 A: 市场投资没有交易成本 B: 投资者都是价格的接受者 C: 允许以市场利率借入或贷出款项 D: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（）。 A: 市场投资没有交易成本 B: 投资者都是价格的接受者 C: 允许以市场利率借入或贷出款项 D: 未来股票的价格将是两种可能值中的-个
- 二叉树期权定价模型建立在（）等假设基础之上的。 A: 市场投资没有交易成本 B: 允许完全使用卖空所得款项 C: 投资者都是价格的接受者 D: 允许以无风险利率借入或贷出款项
- 二叉树定价模型的假设不包括（ ）。 A: 没有交易成本 B: 所有人都是价格接受者 C: 允许以市场利率借入或贷出款项 D: 不考虑投资者的风险偏好
- 二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不属于其中的假设的是（）。 A: 市场投资存在交易成本 B: 投资者都是价格的接受者 C: 允许完全使用卖空所得款项 D: 允许以无风险利率借入或贷出款项