关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-07-28 中国大学MOOC: 二叉树期权定价模型计算看涨期权时，标的资产的头寸一般是正的： 中国大学MOOC: 二叉树期权定价模型计算看涨期权时，标的资产的头寸一般是正的： 答案： 查看 举一反三 二叉树期权定价模型计算看涨期权时，标的资产的头寸一般是正的： A: 正确 B: 错误 中国大学MOOC: 持保看涨期权空头是指标的资产空头与看涨期权空头的组合。 中国大学MOOC: 欧式看涨期权的买方行权时，相应的卖方（即空头）有义务在到期日以期权执行价卖出标的资产 中国大学MOOC: 二叉树模型可用于为美式期权定价。 中国大学MOOC: 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
