理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为（）。
A: 预先挑选最大的最优资产组合并进行分类
B: 假设市场上存在大量的理性投资者
C: 建立均值一方差模型
D: 确定投资者的一簇无差异曲线
E: 从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线
A: 预先挑选最大的最优资产组合并进行分类
B: 假设市场上存在大量的理性投资者
C: 建立均值一方差模型
D: 确定投资者的一簇无差异曲线
E: 从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线
举一反三
- 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。 A: 市场上的投资者都是理性的 B: 市场上的投资者偏好收益 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E: 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
- 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。 A: 市场上的投资者都是理性的 B: 市场上的投资者偏好风险 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E: 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
- 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有()。 A: 市场上的投资者都是理性的 B: 市场上的投资者是风险中性的 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E: 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
- 根据马柯威茨投资组合有效集与投资者的无差异曲线得到的投资者最优组合的条件不包括（
- 面对同一个有效边界，如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大，那么投资者甲的最优投资组合一定（）。 A: 不如投资者乙的最优投资组合好 B: 位于投资者乙的最优投资组合的右边 C: 比投资者乙的最优投资组合好 D: 位于投资者乙的最优投资组合的左边