假设某逆向浮动利率债券剩余期限为2年又3个月，每半年付息一次，支付利率为10%LBOR，其中LBOR表示上一个支付日的6个月期LBOR利率，若上一个支付日观察到的6个月期LBOR利率为5%，设当前市场利率期限结构是平的，BOR利率均为6%，请计算该逆向浮动利率债券的久期。（提示：可以先把逆向浮动利率债券拆分成本金相同、期限相同的两份息票率为5%的固定利率债券多头和一份参考利率为LBOR的浮动利率债券空头的组合，再利用债券组合的久期求解）
举一反三
- 一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元 A: 1年 B: 3年 C: 5年 D: 7年
- 1、根据债券的利率与市场利率的关系债券可以分为固定利率债券与浮动利率债券其中______是固定利率债券。 A: 复利债券 B: 浮动利率债券 C: 单利债券 D: 可变利率债券
- 关于浮动利率债券，下列表述错误的是() A: 浮动利率债券在每个利息支付日利息由上一支付日的基准利率和利差共同决定 B: 浮动利率债券的利差在发行时可以反映不同债券发行人的信用 C: 浮动利率债券可以设置浮动利率的上限和下限 D: 浮动利率债券的利差反映已发行债券在其偿还期内发行人信用的改变
- 按利息支付方式划分，债券可以分为固定利率的付息债券、浮动利率的付息债券和（）。 A: 半固定利率的付息债券 B: 半浮动利率的付息债券 C: 零息债券 D: 永续债券
- 根据债券的利率与市场利率的关系债券可以分为固定利率债券与浮动利率债券其中______是固定利率债券