考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产所允许的最大风险厌恶系数是多少？
设效用为[tex=8.214x1.286]nwAecjXMFNJ765phUy8JZHXvFX7mXQx7AZ9gdQldzJg=[/tex]，国库券的效用为7%，风险资产组合的效用为[tex=21.071x1.286]Fnm687OKWsPBatuUnoEx0JPERONFvY/j3E7nn+kiqlRw8YjNQfOgLhosK/X2mukFL24yGRFZ1PtKNZhZrarRRA==[/tex]。要使风险资产组合优于国库券，下列不等式必须成立：[tex=20.786x1.286]qQqGw4S/bzxz340dB7qx3kGBi2lFStpxe61UgI4s69JCRStGDCKbanSNIX1IsxeqrPtPc4I0rw0rTcSCtau4QQ==[/tex]。因此，要使风险资产组合优于国库券，A必须小于3.09。
举一反三
- 考虑一个资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。与国库券相 比，投资者更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为多少?[br][/br][br][/br]
- 考虑一个资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。与国库券相 比，投资者更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为多少?[br][/br]答:略。
- 考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合则最大的风险厌恶水平是多少？（ ） A: 3.08 B: 3.09 C: 3.1 D: 3.11
- 一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? A: 无风险资产 B: 风险资产
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
内容
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考虑一个期望收益率为18%的风险组合。无风险收益率为5%，你如何创造一个期望收益率为24%的投资组合？
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某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%，标准差为10%，单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10，关于该投资者的最优投资组合，下面哪些项答案是正确的？PPT48 A: 投资风险资产的比例 = 50% B: 最优投资组合的收益率 = 7.50% C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
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建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？
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某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（ ）。
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某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是