套利定价理论的假设前提是（ ）。
A: 投资者有相同的投资理念
B: 投资者是回避风险的，并且追求效用最大化
C: 市场是完全有效的
D: 投资者非理性
E: 市场存在摩擦
F: 投资者不进行资产组合
A: 投资者有相同的投资理念
B: 投资者是回避风险的，并且追求效用最大化
C: 市场是完全有效的
D: 投资者非理性
E: 市场存在摩擦
F: 投资者不进行资产组合
A,B,C
举一反三
- 套利定价理论假设条件包括（）。 A: 投资者有相同的理念 B: 投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化 C: 市场是完全的 D: 单一投资期 E: 不存在税收问题
- 投资者是风险回避者，即在收益相等的条件下，投资者选择风险的投资组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 与噪声交易者相比，套利交易者是理性的投资者，他们根据价值进行投资。（）
内容
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从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 所有说法都不对 C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
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马科维茨的投资组合理论假设投资者是() A: 理性的风险爱好者 B: 理性的风险厌恶者 C: 理性的风险中立者 D: 都可以
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套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是（）。①存在一个完全竞争的资本市场，不考虑交易成本。②投资者均为风险厌恶者。③投资者均为理性投资者，追求效用最大化。④投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的若干个因素的线性函数。 A: ①、②、③ B: ①、③、④ C: ②、③、④ D: ①、②、④
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资本资产定价模型的假定包括（）。 A: 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价其投资组合 B: 投资者总是追求投资者效用的最大化 C: 投资者对风险持中立态度 D: 市场上存在一种无风险资产 E: 税收和交易费用均忽略不计
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根据投资组合原理,投资者的最优投资组合是其效用最大化的投资组合,与投资者的主观行为密切相关。()