套利定价理论的假设前提是（ ）。
A: 投资者有相同的投资理念
B: 投资者是回避风险的，并且追求效用最大化
C: 市场是完全有效的
D: 投资者非理性
E: 市场存在摩擦
F: 投资者不进行资产组合
A: 投资者有相同的投资理念
B: 投资者是回避风险的，并且追求效用最大化
C: 市场是完全有效的
D: 投资者非理性
E: 市场存在摩擦
F: 投资者不进行资产组合
举一反三
- 套利定价理论假设条件包括（）。 A: 投资者有相同的理念 B: 投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化 C: 市场是完全的 D: 单一投资期 E: 不存在税收问题
- 投资者是风险回避者，即在收益相等的条件下，投资者选择风险的投资组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 与噪声交易者相比，套利交易者是理性的投资者，他们根据价值进行投资。（）