某投资组合分布情况如表2—9所示。表2—9 某投资组合经济周期收益分布表经济周期概率(%) 预期收益率(%) 衰退期 40% -5% 复苏期 50% 15% 繁荣期 10% 20% 假设该投资组合的标准差是10.3%，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。 A: (-2.8%，17.8%)；(-23.4%，38.4%) B: (-2.8%，17.8%)；(-12.7%，27.7%) C: (-12.7%，27.7%)；(-23.4%，38.4%) D: (-12.2%，30.1%)；(-26.3%，40.2%)

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2022-07-28

某投资组合分布情况如表2—9所示。表2—9 某投资组合经济周期收益分布表经济周期概率(%) 预期收益率(%) 衰退期 40% -5% 复苏期 50% 15% 繁荣期 10% 20% 假设该投资组合的标准差是10.3%，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。 A: (-2.8%，17.8%)；(-23.4%，38.4%) B: (-2.8%，17.8%)；(-12.7%，27.7%) C: (-12.7%，27.7%)；(-23.4%，38.4%) D: (-12.2%，30.1%)；(-26.3%，40.2%)

某投资组合分布情况如表2—9所示。表2—9 某投资组合经济周期收益分布表经济周期概率(%) 预期收益率(%) 衰退期 40% -5% 复苏期 50% 15% 繁荣期 10% 20% 假设该投资组合的标准差是10.3%，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。
A: (-2.8%，17.8%)；(-23.4%，38.4%)
B: (-2.8%，17.8%)；(-12.7%，27.7%)
C: (-12.7%，27.7%)；(-23.4%，38.4%)
D: (-12.2%，30.1%)；(-26.3%，40.2%)

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