某投资组合分布情况如表2—9所示。表2—9 某投资组合经济周期收益分布表经济周期概率(%) 预期收益率(%) 衰退期 40% -5% 复苏期 50% 15% 繁荣期 10% 20% 假设该投资组合的标准差是10.3%，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。 A: (-2.8%，17.8%)；(-23.4%，38.4%) B: (-2.8%，17.8%)；(-12.7%，27.7%) C: (-12.7%，27.7%)；(-23.4%，38.4%) D: (-12.2%，30.1%)；(-26.3%，40.2%)

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2022-07-28

某投资组合分布情况如表2—9所示。表2—9 某投资组合经济周期收益分布表经济周期概率(%) 预期收益率(%) 衰退期 40% -5% 复苏期 50% 15% 繁荣期 10% 20% 假设该投资组合的标准差是10.3%，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。 A: (-2.8%，17.8%)；(-23.4%，38.4%) B: (-2.8%，17.8%)；(-12.7%，27.7%) C: (-12.7%，27.7%)；(-23.4%，38.4%) D: (-12.2%，30.1%)；(-26.3%，40.2%)

某投资组合分布情况如表2—9所示。表2—9 某投资组合经济周期收益分布表经济周期概率(%) 预期收益率(%) 衰退期 40% -5% 复苏期 50% 15% 繁荣期 10% 20% 假设该投资组合的标准差是10.3%，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。
A: (-2.8%，17.8%)；(-23.4%，38.4%)
B: (-2.8%，17.8%)；(-12.7%，27.7%)
C: (-12.7%，27.7%)；(-23.4%，38.4%)
D: (-12.2%，30.1%)；(-26.3%，40.2%)

答案：

B

举一反三

内容

0
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数 A: 证券名称 B: 理财产品方差 C: 期单收益率 D: 投资比重 E: 相关系数 F: A G: 10% H: 6% I: 0.30 J: 0.12 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70
1
张女士可在10%确定收益率的无风险资产和一项有25%的期望收益率及5%标准差的风险资产之间进行投资组合。如果这个投资组合的期望收益率为25%，那么这样的投资组合收益的标准差为 A: 2.50% B: 8% C: 5% D: 10%
2
某投资组合中包含A、B、C 三种证券，其中20%的资金投入A，预期收益率为18%...收益率为8%，则该投资组合预期收益率为
3
资产收益之间的相关性()影响投资组合的风险,()影响投资组合的预期收益率。
4
某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）