中国大学MOOC: 如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（ S - X ，0）+ P 为（）。
举一反三
- 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赚不赔。
- 中国大学MOOC: 购入1股ABC公司的股票，购入价格S0=50元；同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格X=50元，期权价格P=3元，若1年后到期，ABC公司股票的市价为80元，则该投资组合的到期净收益为（ ）
- 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赚不赔。 A: X+P B: X-P C: P-X D: P
- 中国大学MOOC: 保护性领子期权：买入一份标的资产股票S，同时买入一份执行价格为45的看跌期权，卖出一份执行价格为50的看涨期权，分别给出到期日时股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益
- 对于看涨期权，设S为标的资产的市场价格，X为协议价格，把S>X时的看涨期权称为( )。 A: 平价期权 B: 虚值期权 C: 实值期权 D: 虚拟期权