假设股票价格为 20 元，以该股票为标的、行权价为 19元、到期日为 1 个月的认购期权价格为 2 元，假设 1 个月到期的面值为 100 元贴现国债现价为 99 元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为（）元
举一反三
- 中国大学MOOC: 某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（ ）元。
- 某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 甲公司股票当前市价为 20 元，有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权，执行价格为 25 元，期权价格为 4 元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。 A: 0 B: 1 C: 4 D: 5
- 中国大学MOOC: 某投资者以 2.5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权，以 5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 110 元，投资者可以获利多少元（ ）。
- 甲股票的限价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权，假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期收益为（） A: A.1元 B: B.2元 C: C.3元 D: D.4元