无抛补利率平价对于投资者风险偏好的假设是()
举一反三
- 无抛补利率平价对于投资者风险偏好的假设是()。 A: 风险规避 B: 风险中性 C: 风险爱好 D: 以上都不对
- 将抛补利率平价与非抛补利率平价模型结合起来，可以揭示出以下重要结论：远期汇率是未来即期汇率的无偏预测。该结论成立的前提条件是( )。 A: 投资者风险偏好者 B: 投资者风险中立者 C: 投资者风险厌恶者 D: 一价定律成立
- 抛补利率平价中，抛补套利者为风险中立者承担着汇率风险。()
- 利率平价可分为无抛补利率平价和（）利率平价两种。
- 下列关于抛补利率平价理论和非抛补利率平价理论，正确的是（） A: 抛补利率平价理论和非抛补利率平价理论在长期和短期内都成立 B: 抛补利率平价理论和非抛补利率平价理论下，都对冲掉了外汇风险 C: 之所以抛补利率平价理论在短期和长期内都成立，是因为套利机制保证了这一点