描述以下交易组合的最终价值:一个刚刚进入的某资产远期合约多头和对于同一资产的欧式看跌期权的空头。看跌期权的期限与远期合约的期限相同，期权的执行价格等于交易组合刚刚设定时资产的远期价格。证明欧式看跌期权的价格与具有相同期限和执行价格的欧式看涨期权的价格相等。
举一反三
- 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
- 看涨期权的买方想对冲其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权
- 看涨期权的买方想对冲了结期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权