下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。
Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格
Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格
Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅲ
B
举一反三
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 虚值看跌期权的内在价值等于（ ）。 A: 行权价格减去标的价格 B: 标的价格减去行权价格 C: 0 D: 权利金
- 看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
- 看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
内容
- 0
以下期权中，（）是实值期权。 A: 标的物价格为600元，行权价格为610元的看涨期权 B: 标的物价格为600元，行权价格为580元的看跌期权 C: 标的物价格为600元，行权价为600元的看涨期权
- 1
一个股票看跌期权买方可能承受的最大损失是（）。 A: 购买看跌期权合约的期权费 B: 行权价格 C: 行权价格减去看跌期权的价格 D: 股票价格减去看涨期权的价格
- 2
行权价格高于标的市场价格的看跌期权是
- 3
看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。 A: 正确 B: 错误
- 4
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。 A: A做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权 B: B做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权 C: C做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权 D: D做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权