下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。
Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格
Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格
Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅲ
举一反三
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 虚值看跌期权的内在价值等于（ ）。 A: 行权价格减去标的价格 B: 标的价格减去行权价格 C: 0 D: 权利金
- 看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
- 看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。