国债A的久期是1.25年，国债B的久期是1.5年，若利率上涨3%，那么A比B的价格()
A: 下降得多
B: 下降得少
C: 上涨得少
D: 上涨得多
A: 下降得多
B: 下降得少
C: 上涨得少
D: 上涨得多
B
举一反三
- 相对于期限相同的附息国债，加息通常会导致零息国债的价格（ ） A: 上涨得更少 B: 上涨得更多 C: 下降得更少 D: 下降得更多
- 某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。 A: 上涨1.5% B: 下降1.5% C: 上涨1.5元 D: 下降1.5元
- 久期衡量的是债券价格对利率的敏感性，如果某债券的久期为2.58，则以下表述正确的是 A: 如果利率下跌0.1%，该债券价格会上涨0.258% B: 如果利率下跌0.1%，该债券价格会上涨0.258元 C: 如果利率上涨0.1%，该债券价格会下跌2.58% D: 如果利率上涨0.1%，该债券价格会下跌2.58元
- 日常生活中，供给大于需求，价格（）；供小于求，则价格（）。 A: 下降，下降 B: 下降，上涨 C: 上涨，下降 D: 上涨，上涨
- 理论上，市场利率下降导致（）。 A: 国债现货价格和国债期货价格均上涨 B: 国债现货价格上涨，国债期货价格下跌 C: 国债现货价格下跌，国债期货价格上涨 D: 国债现货价格和国债期货价格均下跌
内容
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理论上，当市场利率上涨时，将导致 A: 国债与国债期货价格均下跌 B: 国债与国债期货价格均上涨 C: 国债价格下跌，国债期货价格上涨 D: 国债价格上涨，国债期货价格下跌
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债券的价格与市场利率呈()变动，市场利率()时，债券价格通常会()，市场利率()时，大部分债券价格则会()。 A: 正向、下跌、下跌、上升、上升 B: 正向、上涨、上涨、下降、下降 C: 反向、下跌、上涨、上升、下降 D: 相反、上涨、下跌、下降、上升
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以下属于对于久期缺口分析认识正确的是（）。 A: 利率的下降，会使证券价格上升，若此时有久期正缺口，则净值上升。 B: 利率的上升，会使证券价格下降，若此时有久期正缺口，则净值下降。 C: 利率不变，证券价格不变，无论此时久期缺口正负，净值均不变。 D: 利率的下降，会使证券价格上升，若此时有久期负缺口，则净值下降。
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在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。
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一般来说，当到期收益率下降、上升时，债券价格分别会（）。 A: 加速上涨，减速下跌 B: 加速上涨，加速下跌 C: 减速上涨，减速下跌 D: 减速上涨，加速下跌