概念题：远期利率协议(Forward Interest Rate Agreement)
远期利率协议指交易双方协定在未来某一特定日期（即清算日），对一笔确定了期限的象征性本金按协定利率支付利息的合约，它是一种在场外交易市场成交的金融期货，始于20世纪80年代初，主要在伦敦和纽约的银行同业市场交易，大多数以美元成交，其特点是：能提供一种可以将未来的利息成本和收益锁定在已知目标上，且无须扩大银行资产负债表的工具，并用以削减一个银行同业往来账面的总规模。与利率期货相比，远期利率协议具有：交易成本低，无需支付保证金：场外交易灵活性大、保密性强、管制性少等优点，远期利率协议的运用规则是：在未来时间持有大量负债的一方，当面临利率上升、负债成本增加的风险时，应买入远期利率协议在未来时间持有大量资产的一方，当面临利率下降、收益减少的风险时，应卖出远期利率协议。
举一反三
内容
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Forward Interest是“远期利率”（）
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概念题[br][/br]名义利率( nominal interest rate )
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概念题：实际利率和名义利率（ real vs. nominal interest rate）
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The interest rate can be divided into spot interest rate and forward interest rate according to the time of interest calculation.
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4. Forward Interest是“远期利率” A: 正确 B: 错误