• 2022-06-26
    假设美元和日元的 LIBOR 利率的期限结构是平的,在日本是 2% 而在美国是 6% (均为连续复利)。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为 3% (每年计一次复利),同时付出美元,利率为 6.5% (每年计一次复利)。两种货币的本金分别为 1000 万美元和 120 000 万日元。这笔互换还有 3 年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为 1 美元 = 110 日元。确定该笔货币互换的价值为多少万美元?(四舍五入,小数点后保留2位小数)
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  • 举一反三