考虑下面3 年期的货币互换，一方的名义本金为1000万美元，利率为2.75%，另一方的名义本金为1500万加元，利率为3.75%。CAD/USD的即期汇率为1.52。两个国家的利率期限结构都是平的。当加拿大的利率为5%，美国的利率为4%时，下面说法正确的是（）
A: 美元债券的价格为963万美元
B: 加元债券的价格为1444万加拿大元
C: 货币互换的价值为20万加拿大元
D: 货币互换的价值为20万美元
A: 美元债券的价格为963万美元
B: 加元债券的价格为1444万加拿大元
C: 货币互换的价值为20万加拿大元
D: 货币互换的价值为20万美元
举一反三
- 考虑下面3 年期的货币互换，一方的名义本金为1000万美元，利率为2.75%，另一方的名义本金为1500万加元，利率为3.75%。CAD/USD的即期汇率为1.52。两个国家的利率期限结构都是平的。当加拿大的利率为5%，美国的利率为4%时，下面说法正确的是（ ）。
- 考虑下面3年期的货币互换，一方的名义本金为1000万美元，利率为2.75％，另一方的名义本金为1500万加币，利率为3.75％。CAD／USD的即期汇率为1.52。两个国家的期限结构都是平的。当加拿大的利率为5％、美国的利率为4％时，以美元计价的互换价值为（假定连续复利计息）（）美元。 A: 152000 B: 145693 C: 131967 D: 127818 E: 116987
- 假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为_________美元。
- 假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为（）美元。（保留整数）
- 假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为（）美元。（保留整数）