一个2亿元的投资组合的久期为4年，5000万元的新债券加入到这个投资组合使这个组合的久期增长到5年，则该5000万元新债券的久期是（ ）年。
A: 7
B: 8
C: 9
D: 10
A: 7
B: 8
C: 9
D: 10
C
举一反三
- 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（） A: 7 B: 6 C: 5 D: 4
- 某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（） A: 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债 B: 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债 C: 买入8000万元久期为8.5的债券 D: 卖出8000万元久期为8.5的债券
- A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为______。 A: 8.2 B: 9.4 C: 6.25 D: 6.7
- A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为（） A: 8.2 B: 9.4 C: 6.25 D: 6.7
- A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为（） A: 8.2 B: 9.4 C: 6.25 D: 6.7
内容
- 0
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。 A: 6.3 B: 6.2375 C: 6.2675 D: 6.185
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如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。 A: 股票和债券的各种投资组合，久期为10年 B: 10年零息债券 C: 两种久期均为10年债券的投资组合 D: 债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年
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如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。 A: 6.1875 B: 6.2675 C: 6.3545 D: 6.5501
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某组合包含两个债券：债券A的市场价格为105元，久期为4，数量为100张；债券B的市场价格为110元，久期为10，数量为50张，则该组合的久期为______
- 4
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。 A: 买入久期为5的国债 B: 买入久期为7的国债 C: 买入5年期国债期货 D: 买入10年期国债期货