• 2022-06-26
    关于套利组合,下列说法不正确的是()。
    A: 该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
    B: 该组合因素灵敏度系数为1,即w1b1+w2b2+…+wNbN=1
    C: 该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+…+xNErN>0
    D: 如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
  • 举一反三