在市场上处于无套利均衡条件下﹐股票[tex=0.714x1.286]D09erOjBTmovPyUuLXjPSw==[/tex]的期望收益率为[tex=1.786x1.286]EIlzJC0gyWoy68EeKpEykg==[/tex]，[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]YtSX6SUNMAhQBis+OxE6RA==[/tex];股票[tex=0.786x1.286]AMB6E0oV3EdaayCn2bfkdQ==[/tex]的期望收益率为[tex=1.786x1.286]UZAy1Es5CviEawxh0uEFmw==[/tex]，[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]L+KZqAe06Wk+RTTJ0XW3OA==[/tex]。假设[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]理论成立，则市场组合的期望收益率为多少?无风险收益率为多少?
举一反三
- 市场组合预期收益率为[tex=1.786x1.286]/sbV9mpAKQaj5NnLRN4r/g==[/tex]，市场组合收益的标准差为[tex=1.714x1.286]oFYI73Rdozsvv17Nlu2tNw==[/tex]，无风险收益率为[tex=1.286x1.286]kuvr7p92Dlb2GutwtmXpxQ==[/tex]，股票[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]与市场组合的相关系数为[tex=1.286x1.286]N4wpc6OCdnZhuWxwojYBdA==[/tex]，股票[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]与市场组合的相关系数为[tex=1.286x1.286]9vBG0yUIcStDkTgTbgWNcg==[/tex]，股票[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]的标准差为[tex=1.786x1.286]zsJn0jX/aP9pyLFdLekryA==[/tex]，股票[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的标准差为[tex=1.786x1.286]2pCeAO6C47RuUruNbDjiSw==[/tex]计算股票[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]与[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]。
- 一项投资的无风险利率为[tex=1.714x1.286]D9KtAzlh6bvrvnCrkXLqWw==[/tex]市场预期收益率为[tex=1.786x1.286]ARyiO5a6JqRo6ZcAirFqPQ==[/tex]。以[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]模型为依据，回答下列问题:[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]WNVsQdshYiVqNhON08bHVg==[/tex]的一项投资所产生的预期收益率为[tex=1.786x1.286]ARyiO5a6JqRo6ZcAirFqPQ==[/tex]，投资有正的净现值（[tex=2.5x1.286]feqdJRuRtwC3rbsVAO0Baw==[/tex])吗?
- 假定市场上只有两种股票[tex=2.5x1.286]2RUiDci9WF8R0kLIZXKikQ==[/tex]，市值占比分别为[tex=3.5x1.286]0TqpHBOxBaNnCDGBObJtoQ==[/tex]。[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]的超额收益的标准差为[tex=1.786x1.286]cfNnkej4m+YAaUwLiNeCeA==[/tex]，[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的超额收益的标准差为[tex=1.786x1.286]bZbhz+hbnkZ/uS4m6A5+BA==[/tex]，两者超额收益的相关系数为[tex=1.286x1.286]wtUVEPZ6vU0HcZ+rF707wQ==[/tex]。问:现在假定市场上另有一股票[tex=0.786x1.286]TKU5UzNEMzEJwORo6mbEYA==[/tex]，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]，[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]9vBG0yUIcStDkTgTbgWNcg==[/tex]。如果无风险利率为[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少?
- 甲公司特有[tex=4.286x1.286]bbjSq6zDezEVkpU1l4EZhg==[/tex]三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重为[tex=4.571x1.286]m4ZBE3/vT/NuOgNfiMLEqr7yX/JChsF0+ULsatadtQ8=[/tex]和[tex=1.786x1.286]cfNnkej4m+YAaUwLiNeCeA==[/tex]，其[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数分别为[tex=3.5x1.286]4tjvQlIhOKsIGpdxw58Hxg==[/tex]和[tex=1.286x1.286]wtUVEPZ6vU0HcZ+rF707wQ==[/tex]。市场收益率为[tex=1.786x1.286]/Lh6tiSL4efMtwqcND79JA==[/tex]，无风险收益率为[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]。[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]股票当前每股市价为[tex=1.0x1.286]hCCGxbNHJsUvIyUrLS1+Qw==[/tex]元，刚收到上一年度派发的每股[tex=1.286x1.286]L+KZqAe06Wk+RTTJ0XW3OA==[/tex]元的现金股利，预计股利以后每年将增长 [tex=1.286x1.286]kuvr7p92Dlb2GutwtmXpxQ==[/tex]。要求计算以下指标:甲公司证券组合的[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数;
- 张女士可在[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]确定收益率的无风险资产和一项有[tex=1.786x1.286]Cqwpl0uWes+29Yobr3bdAA==[/tex]的期望收益率及[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]标准差的风险资产之间进行投资组合。如果这个投资组合的期望收益率为[tex=1.786x1.286]Cqwpl0uWes+29Yobr3bdAA==[/tex], 那么这样的投资组合收益的标准差为 未知类型：{'options': ['[tex=2.571x1.286]bglcMtwUlimaKW0FWyMa7w==[/tex]', '[tex=1.286x1.286]kuvr7p92Dlb2GutwtmXpxQ==[/tex]', '[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]', '[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]', '以上皆错'], 'type': 102}