对于股指期货的套利，如果Ft>St e^((r-q)(T-t))
举一反三
- 在股指期货套利中，如果股指期货市场价格>合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。
- 下列美式期权的无套利价格关系，哪个是正确的 A: P(t)>;K B: C(t)-P(t) ≥ S(t)-K C: C(t)-P(t) >; S(t)-K exp{-r(t-T)} D: C(t)>;S(t)
- 下列美式期权的无套利价格关系，哪个是正确的 A: C(t)-P(t) ≥ S(t)-K B: P(t)>K C: C(t)-P(t) > S(t)-K exp{-r(t-T)} D: C(t)>S(t)
- 下述真值表表示的命题是（ ）。InputOutputpqrTTTTTTFFTFTTTFFTFTTTFTFTFFTTFFFT A: (qÞr)Þ(p∧q) B: (qÞr)Þ(p∨q) C: (p∨q)Þ(qÞr) D: (p∧q)Þ(qÞr)
- 关系是：R（t)=R（0)（1＋a（t－t（0)))。（)