期权风险资本计提有两种方法，其中（ ）适合同时存在期权空头的金融机构。
举一反三
- 期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。 A: 得尔塔+法 B: 标准法 C: 权重法 D: 简易法
- 期权风险资本计提方法中，适合只存在期权多头的金融机构的方法是______。 A: 简易法 B: 高级法 C: 特定法 D: 标准法
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略（)。 A: 看涨期权多头 B: 套期保值 C: 看跌期权多头 D: 看涨期权空头 E: 看跌期权空头