期权风险资本计提有两种方法，其中（ ）适合同时存在期权空头的金融机构。
得尔塔+法
举一反三
- 期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。 A: 得尔塔+法 B: 标准法 C: 权重法 D: 简易法
- 期权风险资本计提方法中，适合只存在期权多头的金融机构的方法是______。 A: 简易法 B: 高级法 C: 特定法 D: 标准法
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略（)。 A: 看涨期权多头 B: 套期保值 C: 看跌期权多头 D: 看涨期权空头 E: 看跌期权空头
内容
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标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。 A: 看涨期权多头+看跌期权空头 B: 看涨期权空头+看跌期权多头 C: 标的资产多头+看跌期权多头 D: 标的资产多头+看涨期权空头
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【单选题】资产多头+看涨期权空头=() A. 看跌期权多头 B. 看跌期权空头 C. 资产空头 D. 看涨期权多头
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看涨期权多头和看跌期权空头可以复制出标的合约空头；看涨期权空头和看跌期权多头可以复制出标的合约多头。
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期权的杠杆作用会给期权的多头带来巨大的盈利可能，而给期权空头带来巨大的风险。
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根据期权合约买卖方向，期权的基本头寸分别是（）。 A: 看涨期权多头 B: 看涨期权空头 C: 看跌期权空头 D: 看跌期权多头