某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
（0.3*0.18）/0.12=0.45
举一反三
- 某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为
- 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。 A: 0.18；0.89 B: 0.15；0.53 C: 0.45；0.85 D: 0.32；0.81
- 已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为
- 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的B系数分别为______。 A: 0.105和1.17 B: 0.105和2.1 C: 0.15和1.17 D: 0.32和1.17
- 假设某股票收益率的标准差为50%,市场收益率的标准差为20%,该股票收益率与市场收益率的相关系数为0.8,则该股票的贝塔系数为() A: 0 B: 2 C: 0.8 D: 1.3
内容
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某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为 A: 0.4015；0.85 B: 0.2025；1 C: 0.3015；0.80 D: 0.1025；0.5
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某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为 A: 0.4015；0.85 B: 0.2025；1 C: 0.1025；0.5 D: 0.3015；0.80
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某只股票收益率的标准差为0.06，市场组合收益率的标准差为0.08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.85，则该股票的β值为（）。 A: 0.4134 B: 0.6375 C: 0.5825 D: 0.7128
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已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为 A: 1.125 B: 4.687 C: 7.031 D: 13.312
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已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为（） A: 1.125 B: 4.687 C: 7.031 D: 13