股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 假设有最小方差资产组合G，则它的期望收益率和标准差分别为多少？
A: 10%，1. 05%
B: 9%，2%
C: 10%，3%
D: 9%，1.05%
A: 10%，1. 05%
B: 9%，2%
C: 10%，3%
D: 9%，1.05%
举一反三
- 中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 假设有最小方差资产组合G，则它的期望收益率和标准差分别为多少？
- 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B...G，则它的期望收益率和标准差分别为多少？
- 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158A股票的期望收益率为____，B股票的期望收益率为_____。 A: 13.2%，9% B: 14%，10% C: 13.2%，7.7% D: 7.7%，13.2%
- 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 以下资产组合哪些在有效边界上？
- 中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票和B股票的协方差是多少？