标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
A: 看涨期权多头+看跌期权空头
B: 看涨期权空头+看跌期权多头
C: 标的资产多头+看跌期权多头
D: 标的资产多头+看涨期权空头
A: 看涨期权多头+看跌期权空头
B: 看涨期权空头+看跌期权多头
C: 标的资产多头+看跌期权多头
D: 标的资产多头+看涨期权空头
B,D
举一反三
内容
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执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成（ ）。 A: 资产多头 B: 资产空头 C: 空头看涨期权 D: 多头看跌期权
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其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 2
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
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根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系，下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸状况的是（）。 A: 无风险借款、看跌期权空头和标的资产多头 B: 无风险借款、看跌期权多头和标的资产空头 C: 无风险贷款、看跌期权多头和标的资产多头 D: 无风险借款、看跌期权多头和标的资产多头
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所谓有担保的看跌期权策略是指（）。 A: 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合 B: 一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合 C: 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合 D: 一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合