假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（ ）元。（保留四位小数）
举一反三
- 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期、执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。 A: 7.23 B: 6.54 C: 6.92 D: 7.52
- 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。 A: 7.23 B: 6.54 C: 6.92 D: 7.52
- 对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为（）元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%（假设连续复利）。 A: 12.58 B: 13.90 C: 13.99 D: 14.28
- 中国大学MOOC: 假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（ ）
- 假设一支无股利支付股票现在的价格为100元，一年期的无风险利率（连续复利年利率）为5%，则以该股票为标的的一年期远期合约的远期价格为（）