根据资本资产定价模型, 公平定价的证券
α值为0
举一反三
内容
- 0
中国大学MOOC: 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
- 1
根据资本资产定价模型，（1）公平定价的证券其α值等于零。（2）若出现不公平定价，比如某股票的价值为5元/股，市场定价为10元/股，则该股票的α值大于零。
- 2
证券X的实际期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的。 A: 正确 B: 错误
- 3
默顿于1973年提出了（）。 A: 传统的资本资产定价模型 B: 套利定价模型 C: 跨期资本资产定价模型 D: 基于消费的资本资产定价模型
- 4
资本资产定价模型假定一个特殊因素解释证券收益，而套利定价理论没有。