以标准差或方差度量投资风险的基础，是投资收益率呈正态分布或近似正态分布。（5.0分）
√
举一反三
内容
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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
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以下资料类型中,适宜采用均数和标准差进行统计学描述的是() A: 负偏态分布 B: 正偏态分布 C: 任意分布 D: 正态分布或近似正态分布 E: 端点不明的分布
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关于中心极限定理，下列说法正确的是（）。 A: 多个随机变量的平均值（仍然是一个随机变量）服从或近似服从正态分布 B: n个相互独立同分布随机变量，其共同分布不为正态分布或未知，但其均值μ和方差σ<sup>2</sup>都存在，则在n相当大的情况下，样本均值X—近似服从正态分布N（μ，σ<sup>2</sup>/n） C: 无论什么分布（离散分布或连续分布，正态分布或非正态分布），其样本均值X—的分布总近似于正态分布 D: 设n个分布一样的随机变量，假如其共同分布为正态分布N（μ，σ<sup>2</sup>），则样本均值X—仍为正态分布，其均值不变仍为μ，方差为σ<sup>2</sup>/n
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关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（）。 A: 预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小 B: 预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大 C: 预期收益率的标准差越小，投资风险越大 D: 预期收益率的标准差越大，投资风险越大
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关于均值方差法的描述错误的是（）。 A: 使用均值度量收益 B: 使用方差一协方差度量风险 C: 适用于风险厌恶型投资者 D: 假设收益率服从正态分布