如果在期权有效期内标的资产产生收益，将会使看跌期权价格下降而使看涨期权价格上升。（）

2022-06-27

答案：

错

0
依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
1
在期权有效期内标的资产产生收益将使看跌期权价格下降。( )
2
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（）。 A: 上升 B: 变化 C: 波动 D: 下降
3
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
4
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

如果在期权有效期内标的资产产生收益，将会使看跌期权价格下降而使看涨期权价格上升。（ ）