（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
A: Delta值
B: Gamma值
C: Theta值
D: Vega值
A: Delta值
B: Gamma值
C: Theta值
D: Vega值
A
举一反三
- （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Theta值 D: Vega值
- 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 A: Rho 值 B: Vega 值 C: Theta 值 D: Gamma 值
- 64.表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指( )。 A: Vega值 B: Gamma值 C: Rho值 D: Theta值
- 反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的风险指标是（）。 A: Gamma值 B: Theta值 C: Rho值 D: Delta值
- 反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的风险指标是（）。 A: Gamma值 B: Theta值 C: Rho值 D: Delta值
内容
- 0
( )= Delta的变化/期权标的证券价格变化。 A: Theta 值 B: Gamma 值 C: Delta 值 D: Rho 值
- 1
在金融期权的主要风险指标中，反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的是（ ）。 A: Delta值 B: Gamma值 C: Rho值 D: Theta值
- 2
在金融期权的主要风险指标中，反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度的是（ ）。 A: A、Delta值 B: B、Gamma值 C: C、Rho值 D: D、Theta值
- 3
表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。 A: Vega值 B: Gamma值 C: RhO值 D: Theta值
- 4
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现