下列影响期权价格的因素中，与看跌期权价格正相关的是（）。（1）标的资产的价格（2）执行价格（3）标的资产的波动率（4）无风险利率
A: （1）（4）
B: （1）（3）
C: （2）（3）
D: （2）（4）
A: （1）（4）
B: （1）（3）
C: （2）（3）
D: （2）（4）
举一反三
- 买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值
- 影响期权的因素主要有（）。 A: 标的资产的价格 B: 标的资产价格波动率 C: 无风险市场利率 D: 期权到期时间
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 影响期权的因素主要有（）。 A: A标的资产的价格 B: B标的资产价格波动率 C: C无风险市场利率 D: D期权到期时间