股票现行价格为100元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限6个月，执行价格为110元，期权售价为6元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。
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A
举一反三
- 股票现行价格为100元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限6个月，执行价格为110元，期权售价为6元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。[br][/br] A: 0 B: 1 C: 6 D: 4
- 甲公司股票当前市价为 20 元，有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权，执行价格为 25 元，期权价格为 4 元，该看涨期权的内在价值是（ ）元。 A: 0 B: 1 C: 4 D: 5
- 某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6 个月到期。已知股票 的现行市价为20 元，看跌期权的价格为5 元，看涨期权的价格为3 元。无风险年利率为 10%，则期权的执行价格为（ ）元。 A: 23.10 B: 22 C: 18.9 D: 29.4
- 两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（）元。 A: 5 B: 3 C: 6 D: 13
内容
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两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。 A: 5 B: 3 C: 6 D: 13
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某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为95元，期权价格为5元，则该期权的时间溢价为（）元。 A: 0 B: 1 C: 11 D: 100
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甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（ ）。 A: 该看涨期权的内在价值是0 B: 该期权是虚值期权 C: 该期权的时间溢价为9 D: 该看涨期权的内在价值是-5
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某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和...格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。
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某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。 A: 6.89 B: 13.11 C: 14 D: 6