多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
C
举一反三
- 下列期权中，属于虚值期权的是()。 A: 市场价格高于协定价格的看跌期权 B: 市场价格低于协定价格的看涨期权 C: 市场价格低于协定价格的看跌期权 D: 市场价格高于协定价格的看涨期权
- 下列金融期权属于实值期权的是（） A: 看涨期权协定价格低于金融工具市场价格 B: 看涨期权协定价格高于金融工具市场价格 C: 看跌期权协定价格低于金融工具市场价格 D: 看跌期权协定价格高于金融工具市场价格
- 下列关于期权的说法中，正确的有（）Ⅰ．对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权Ⅱ．对看涨期权而言，市场价格低于协定价格为虚值期权Ⅲ．对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权Ⅳ．对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为虚值期权 A: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅱ C: Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D: Ⅰ.Ⅲ
- 下列为实值期权的是（）。 A: 标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权 B: 标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权 C: 标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权 D: 标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
- 下列为实值期权的是（）。 A: A标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权 B: B标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权 C: C标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权 D: D标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
内容
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下列期权属于虚值期权的是（）。 A: 对看涨期权而言，当市场价格高于协定价格时 B: 对看跌期权而言，当市场价格低于协定价格时 C: 对看跌期权而言，当市场价格高于协定价格时 D: 对看涨期权而言，当市场价格低于协定价格时
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当投资者买入看涨期权后，最大损失是（）。 A: 期权费 B: 协定价格 C: 期权标的资产价格 D: 无限
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蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
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假设一个欧式看涨期权定价 存续期为5个月，利用B-S-M方法计算该欧式看涨期权的价格为
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下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。 A: Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B: 垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C: 垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D: 垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的